فكس خيارات التقلبات التاريخية

الخيار التقلب: التقلب التاريخي.
التقلب هو المدخلات لنماذج التقييم (الإحصائية / التاريخية) والناتج (ضمنية). فقط لماذا هذا سوف تصبح أكثر وضوحا مرة واحدة يتم فهم الفرق بين كل من أنواع التقلب. ويركز هذا الجزء التعليمي على التقلب التاريخي، والذي يعرف أيضا باسم التقلب الإحصائي (سف). التقلب التاريخي هو مقياس لتقلب الأسهم أو العقود الآجلة الأساسية. ومن المعروف التقلبات، لأنه يقوم على التغيرات الفعلية، الأخيرة في الأسعار الأساسية.
ويمكن اعتبار التقلبات التاريخية على أنها سرعة (معدل التغير) لسعر السهم الأساسي. مثل تسريع السيارة على طول 75 ميلا في الساعة (معدل التغير في الساعة)، الأسهم أو العقود الآجلة تتحرك بسرعة التي تقاس بمعدل أيضا، ولكن معدل التغير في السنة. وكلما ارتفعت التقلبات التاريخية، ازدادت حركة السهم، وبالتالي، من الناحية النظرية، كلما زاد التحرك في المستقبل، على الرغم من أن هذا لا يوفر نظرة ثاقبة لأي اتجاه أو اتجاه. في حين أن هناك طرق مختلفة لحساب التقلب التاريخي (إعدادات معلمة مختلفة تماما مثل أي مؤشر تقني) الفكرة الأساسية الكامنة وراء الحسابات المختلفة هي في الأساس نفسه.
التقلب التاريخي هو في الأساس وسيلة لمعرفة المدى الذي قد يتحرك فيه المستقبل أو المستقبل في المستقبل على أساس مدى سرعة تحركه في الماضي القريب. التفكير من حيث سيارة يسافر في 75 ميلا في الساعة مرة أخرى، ونحن نعلم أنه في سنة واحدة، هذه السيارة قد سافر مسافة 657،000 ميل (75 × 24 ساعة × 365 يوما = 657،000). ولكن الصيد هنا هو أن معدل التغير 75 ميلا في الساعة قد لا يبقى كما هو، ولا يقول لنا الكثير عن اتجاه السيارة (يمكن أن يكون ذهابا وإيابا، وليس فقط في اتجاه واحد، وهذا يعني أنه يمكن في نهاية المطاف حيث بدأ). وهذا ينطبق على الأسهم أو العقود الآجلة كذلك. ولكن الحساب يعتمد بشكل واضح على السرعات الأخيرة، وهو ما يعني نسبة التغير في الأسعار على أساس يومي. وإذا كانت هذه السرعات آخذة في الازدياد، فإن التقلب التاريخي سيكون أكبر عموما.
حساب التقلب التاريخي.
من خلال المشي من خلال حساب التقلب التاريخي، يجب أن يصبح الوصف أعلاه أكثر واقعية. التقلب التاريخي هو رقم قابل للقياس بناء على التغيرات السابقة في سعر السهم أو العقود الآجلة. ويمكن حسابها ببساطة عن طريق أخذ الأسعار الماضية، في هذا المثال يتم استخدام 10 يوما، وتغيرات الأسعار (من الإغلاق)، ثم أخذ متوسط ​​تلك التغيرات في الأسعار من حيث النسبة المئوية. وبمجرد أن يكون متوسط ​​معدل التغير في الأسعار أكثر من 10 أيام، يمكننا طرح التغيرات اليومية في الأسعار من متوسط ​​هذا التغيير لاستخلاص الانحرافات عن متوسط ​​التغير اليومي لفترة ال 10 أيام.
يحتوي الشكل 1 على مثال باستخدام هذه الطريقة. يتضمن الحساب استخدام بعض المفاهيم التي قد تكون قد واجهتها في الإحصاءات 101، مثل المتوسط ​​والانحراف المعياري وحتى الجذور التربيعية. يستخدم حساب التقلب التاريخي هنا الأيام العشرة الماضية من تغيرات الأسعار. وعادة ما يتم تحليل فترة 10 أو 20 أو 30 يوما من التغيرات في الأسعار الماضية.
كما يمكنك أن ترى في الشكل 1، العمود الأوسط يحتوي على أسعار الإغلاق اليومي لشركة آي بي إم بين 3 يوليو و 18 يوليو 2007. العمود الأيمن يحتوي على التغيرات السعرية اليومية (محسوبة بطرح سعر الأمس من سعر الإقفال اليوم وتقسيمها بالأمس سعر نهائي). هذه هي المادة الخام لحساب التقلبات التاريخية.
ثم يتم استخدام البيانات من الشكل 1 لحساب الانحراف المعياري للتغيرات السعر اليومي، والتي يمكن القيام به بسهولة في جدول بيانات إكسل باستخدام الدالة ستديف. باستخدام بيانات سعر عب لحساب، يعرض الشكل 2 الحالي 10 يوما التقلبات التاريخية ل عب - دعونا نفترض انها 10.29٪. الرقم هو الرقم السنوي الذي يتم اشتقاقه بضرب حساب الانحراف المعياري .645 (محسوبة من التغيرات السعرية اليومية في الشكل 1) بنسبة 15.937 (الجذر التربيعي ل 254 يوم تداول في السنة). والاتفاقية الموحدة هي تقلب التقلبات التاريخية (والتقلب الضمني). انها مهمة سهلة باستخدام وظيفة الجذر التربيعي في جدول بيانات إكسيل. (لمزيد من المعلومات، اقرأ ميزات ميكروسوفت إكسيل للحصول على المعلومات المالية.)
شيء واحد آخر يجب أن نأخذ في الاعتبار هو أنه في حين أننا نتحدث عن سرعة الكامنة، فإنه يفسر على أنه متوقع 10.29٪ صعودا أو هبوطا التحرك المحتمل في التغيرات الحالية في الأسعار على مدى 254 أيام التداول القادمة.
دعونا الآن طبخ بعض الأرقام لنرى كيف أنه يغير التقلبات التاريخية، والتي ينبغي أن تيسر شعور أفضل للتقلب. ويبين الشكل 3 أسعار إغالق افتراضية جديدة لشركة عب، مع ما ينتج عن ذلك من انحراف معياري جديد وتقلبات تاريخية في الشكل 4.
ويعرض الشكل 3 أسعار شركة آي بي إم التي تتغير أسعارها بشكل أكبر خلال الفترة بأكملها (صعودا وهبوطا). عند حساب الانحراف المعياري استنادا إلى التغييرات اليومية الجديدة في الأسعار التي تظهر في الجدول 3 في العمود الأيسر، ستحصل على 1.97، أعلى من .645. ويعكس هذا ببساطة تشتتا أكبر حول متوسط ​​تغير األسعار) غير موضح هنا (، مما سيؤدي بالتالي) عندما تضاعف في 15.937) الجذر التربيعي 254 (، إلى تقلب تاريخي جديد بنسبة 29.75٪.
انتقلت عب من 106.58 إلى 111.08 خلال فترة 10 أيام، كما هو مبين في الشكل 1، في حين أن البيانات الافتراضية في الشكل 3 لديها عب تتحرك من 111.99 إلى 104.01. تم تغيير حجم التغيرات اليومية في الأسعار لتوضيح كيفية تأثير ذلك على التقلب التاريخي.
عندما يكون السهم الرأسمالي الكبير لديه دورة هبوطية، فإن التقلبات اليومية للأسعار سوف تتوسع عادة، مما يؤدي إلى تقلبات تاريخية أعلى. تحاول هذه الحالة الافتراضية التقاط هذه الظاهرة. سنعود إلى هذه النقطة في نهاية هذا البرنامج التعليمي حول استخدام التقلب للتنبؤ بالاتجاهات السوقية.
هناك عدد قليل من القضايا الجدير بالذكر هنا أن تتجاوز نطاق هذا البرنامج التعليمي. ويستخدم عدد من الطرق المختلفة لحساب التقلب التاريخي. وهنا تم استخدام التغيرات النسبية النسبية في الأسعار اليومية، إلا أن بعضها استخدم أسعارا منخفضة - منخفضة، وحتى متوسط ​​الأسعار المرتفعة والمنخفضة والإغلاق، في محاولة للحصول على بعض المعلومات اللحظية التي لا توجد عند إغلاقها وتستخدم الأسعار.
وهناك مسألة أخرى تتعلق بحساب التقلبات التاريخية والأسواق التي تتجه نحو الأسواق التجارية. فمن الممكن لاتجاه قوي لتطوير صعودا أو هبوطا دون أي تغيير في حجم التغيرات اليومية في الأسعار المئوية (لنفترض أن المقادير لا تزال هي نفسها ولكن أيام أكثر إيجابية تطور). ويمكن أن يصبح متوسط ​​التغيرات اليومية في الأسعار أكبر بينما يحسب التقلب التاريخي باستخدام الطريقة الشائعة الموضحة تصبح أصغر. وبالمثل، يمكن أن يظهر هنا أيضا أنه إذا انخفض متوسط ​​التغير اليومي في الأسعار، فإن التقلبات التاريخية يمكن أن ترتفع حتى عندما تتجه الأسواق نحو أقوى.
الآن لقد تعلمت كيفية حساب التقلبات الإحصائية (التقلبات التاريخية) باستخدام طريقة شعبية. تم احتساب عشرة أيام من التغير اليومي في أسعار األسعار باستخدام أسعار اإلغالق من شركة عب والتي تم حساب انحراف معياري لها. ثم استخدم الانحراف المعياري لاستخلاص التقلب التاريخي، وهو ليس أكثر من الانحراف المعياري السنوي للتغيرات اليومية في الأسعار المئوية. في حين تم استخدام 10 أيام في المثال هنا، 20 و 30 يوما هي أيضا الأطر الزمنية الشائعة المستخدمة لحساب التقلبات التاريخية. ويمكننا الآن أن ننتقل لمناقشة ابن عم التقلب التاريخي، والتقلب الضمني، الذي يغطيه القسم التالي.

خيارات فكس التقلب التاريخي
الحصول على فيا أب ستور قراءة هذه المشاركة في التطبيق لدينا!
لماذا يتم نقل فكس فانيلا خيارات في التقلب.
لقد كنت غريبة لماذا يتم نقل خيارات الفانيليا (والمتداولة) من حيث التقلب. وبالنظر إلى أن كل مؤسسة مالية لديها نموذج تسعير الخيارات الخاصة بها، فإن التقلبات كمدخلات من شأنها أن تسبب أسعارا مختلفة لنفس الخيار. وسيكون من الواضح ما إذا كانت العقود موحدة وأن النماذج محددة صراحة. ومع ذلك، ليس هذا هو الحال لأنه يتم نقل المنتجات فكس بنفس الطريقة، وأسواق العملات الأجنبية هي أوتس.
هل يمكن لأحد أن يلقي بعض الضوء على هذا؟
أنت نوع من الإجابة على السؤال نفسك. ولأن مختلف المشاركين في السوق يستخدمون مدخلات مختلفة لنماذج التسعير الخاصة بهم، فمن الأسهل بكثير أن نقتبس مساهمة واحدة (مجلدات ضمنية) من ناتج 5 مدخلات مختلفة (بس سعر الخيار). المهم هو أنك تفرق بوضوح بين الاقتباس والموافقة على الصفقة مقابل سعر التسوية النهائي. العملية عموما مثل هذا:
يمكنك أن تطلب من الوسطاء (إذا كنت صانع سوق) أو مكاتب البيع (في حالة كنت متقدما مثل الجانب الدعائي) للحصول على الاقتباس، يتم إعطاء عموما اقتباسا ضمنيا ضمنا.
ثم قارن تلك وتسوية على الذين تريد التعامل معها.
وعندئذ فقط عند الاتفاق على التجارة مع الطرف المقابل لكما ثم ننظر إلى "طباعة جيدة"، وهذا يعني أنك تسوية على سعر الدقيق للخيار. لا نادرا ما يحدث أن يرسل لك الطرف المقابل تأكيدا وتبين أن السعر المعلن ليس ما تراه في النظام الخاص بك، لذلك يمكنك الاتصال مرة أخرى ومعرفة ما سبب التناقض. في بعض الأحيان يكون منحنيات توزيع الأرباح مختلفة (في حالة خيارات الأسهم الفردية)، وأحيانا أيام تسوية مختلفة ربما بسبب العطلات المصرفية أو سوء فهم اتفاقيات التسوية، أو أي شيء آخر، ولكن يتم الاتفاق على الاقتباس الضمني الضمني، ونادرا ما سمعت أن في وقت لاحق تعديل الاقتباس. في بعض الأحيان عندما يبدو اقتباس ضمني ضمني ويبدو جدا "العصير" ثم ربما كان خطأ صادقة من قبل الطرف المقابل وإذا كنت تنوي التعامل مع نفس الحزب في المستقبل ثم كنت "السماح لهم بها" على سبيل المجاملة. ولكن في حالات الخط الحدودي، وأصر في بعض الأحيان على التجارة، مشيرا إلى حقيقة أن عموما "فعل" نقطة في الوقت عندما يتم الاتفاق على مجلدات ضمنية ثم وهذا هو ما يعادل المصافحة أو التوقيع على العقد.
هنا زوجين أفكار إضافية:
معظم خيارات أوتك، وليس كلها ولكن معظم ونقلت في شروط التقلب الضمنية. أستطيع أن أقول ذلك مع الثقة حول خيارات الأسهم واحد، خيارات مؤشر الأسهم، والقبعات، والأرضيات، سوابتيونس. ما زلت متفرجا حول سبب عدم توافق بعض المحنكين مع هذه الحقيقة. الآن، مرة أخرى السعر النهائي هو من حيث العملات (إلا إذا قمت بإنشاء عملة جديدة تسمى "المجلد الضمني") ولكن أجد هذا مجرد الهاء تافهة من حقيقة أن ما يهم عندما خيارات التجارة هو التقلب الضمني الذي تلك الخيارات .
تأكد من فهم عادات السوق المحلية وشروط. في كثير من الأحيان يتم فهم خيارات الأسهم واحد وحتى خيارات الفهرس ليتم تداولها مع الدلتا، وهذا يعني، كجزء من صفقة يمكنك تبادل الدلتا من أجل أن يكون الخيار دلتا في البداية التحوط. وهذا هو السبب في أنه جانبا من الاتفاق الضمني للاقتباس الكافي غالبا ما يتم الاتفاق على مستوى الدلتا أيضا في وقت الاتفاق على الاقتباس. وبهذه الطريقة، يعرف الطرفان المقابلان بالضبط مستوى النقطة التي يتم تحوطها، رغم أن الصفقة لم يتم تسويتها بعد.
أنت تشير إلى التقلبات الضمنية، وبشكل أكثر تحديدا، بلاك سكولز التقلب الضمني.
إطار بلاك سكولز، على الرغم من تبسيطه، المعرفة المشتركة للغاية ولا تعتمد على أي غير الافتراضات المعروفة عموما. لذلك يمكن نقل أسعار الخيار من حيث بس-إيف، والتي هي في بعض الأحيان أكثر ملاءمة. لذلك للإجابة على سؤالك، يتم تحديد النموذج في الواقع ليكون بس. أما بالنسبة للمنتجات الأخرى، فسيكون ذلك معقدا، لذلك نادرا ما يستخدم.
وعلاوة على ذلك، يتم تنفيذ العديد من إجراءات الاستيفاء على الأسطح بس-إيف بسبب التحيزات العددية.

الخيار التقلب.
العديد من الخيارات بداية التجار أبدا فهم تماما الآثار الخطيرة التي يمكن أن يكون التقلب لاستراتيجيات الخيارات التي تفكر فيها.
بعض اللوم على هذا الافتقار إلى الفهم يمكن أن توضع على الكتب المكتوبة بشكل سيء حول هذا الموضوع، ومعظمها يقدم استراتيجيات خيارات نمطية بدلا من أي رؤى حقيقية في كيفية عمل الأسواق في الواقع فيما يتعلق بالتقلب. ومع ذلك، إذا كنت تتجاهل التقلب، قد يكون لديك فقط اللوم عن مفاجآت سلبية.
في هذا البرنامج التعليمي، ونحن سوف تظهر لك كيفية دمج سيناريوهات "ماذا لو" بشأن تغيير التقلبات في التداول الخاص بك. ومن الواضح أن تحركات السعر الأساسي يمكن أن تعمل من خلال دلتا (حساسية سعر الخيار للتغيرات في الأسهم الأساسية أو العقود الآجلة) وتؤثر على خط الأساس، ولكن يمكن أن تغيرات التقلب. سوف نستكشف أيضا حساسية الخيار اليونانية المعروفة باسم فيغا، والتي يمكن أن توفر للتجار مع عالم جديد كليا من الفرص المحتملة.
العديد من التجار، حريصة على الوصول إلى الاستراتيجيات التي يعتقدون أنها ستوفر أرباحا سريعة، والبحث عن وسيلة سهلة للتجارة التي لا تنطوي على الكثير من التفكير أو البحث. ولكن في الواقع، والمزيد من التفكير وأقل التداول يمكن في كثير من الأحيان انقاذ الكثير من الألم لا لزوم لها. ومع ذلك، يمكن أن يكون الألم أيضا حافزا جيدا، إذا كنت تعرف كيفية معالجة التجارب بشكل مثمر. إذا كنت تعلم من أخطائك والخسائر، فإنه يمكن أن يعلمك كيفية الفوز في لعبة التداول.
هذا البرنامج التعليمي هو دليل عملي لفهم الخيارات تقلب لمتاجر الخيار المتوسط. توفر هذه السلسلة جميع العناصر الأساسية لفهم قوي لكل من المخاطر والمكافآت المحتملة المتعلقة بتقلب الخيار الذي ينتظر التاجر الذي هو على استعداد وقادر على وضعها بشكل جيد.

تقلب العملة الرسم البياني.
رؤية أزواج العملات مع أهم تقلبات الأسعار.
كيفية استخدام هذا الرسم البياني.
عقود الفروقات (كفدس) أو المعادن الثمينة غير متوفرة لسكان الولايات المتحدة.
هذا هو لأغراض المعلومات العامة فقط - الأمثلة المعروضة هي لأغراض توضيحية وربما لا تعكس الأسعار الحالية من أواندا. انها ليست المشورة في مجال الاستثمار أو حافزا على التجارة. التاريخ الماضي ليس مؤشرا على الأداء المستقبلي.
& # 169؛ 1996 - 2017 شركة أواندا. كل الحقوق محفوظة. "أواندا"، "فكستريد" و أودا "فكس" عائلة من العلامات التجارية مملوكة من قبل شركة أواندا. جميع العلامات التجارية الأخرى التي تظهر على هذا الموقع هي ملك لأصحابها.
إن التداول بالعمالت األجنبية في عقود العمالت األجنبية أو غيرها من المنتجات غير المدرجة في السوق على الهامش يحمل درجة عالية من المخاطر وقد ال يكون مناسبا للجميع. ننصحك بأن تنظر بعناية فيما إذا كان التداول مناسبا لك في ضوء ظروفك الشخصية. قد تفقد أكثر مما تستثمره. معلومات عن هذا الموقع هو عام في الطبيعة. نوصي بأن تسعى للحصول على المشورة المالية المستقلة وضمان فهم كامل المخاطر التي ينطوي عليها قبل التداول. التداول من خلال منصة على الانترنت ينطوي على مخاطر إضافية. راجع القسم القانوني هنا.
لا تتوافر الرهان المالي إلا لعملاء أواندا يوروب لت الذين يقيمون في المملكة المتحدة أو جمهورية أيرلندا. عقود الفروقات، قدرات التحوط MT4 ونسب الرفع التي تتجاوز 50: 1 غير متوفرة لسكان الولايات المتحدة. المعلومات الواردة في هذا الموقع ليست موجهة إلى المقيمين في البلدان التي يكون توزيعها أو استخدامها من قبل أي شخص، مخالفا للقانون المحلي أو اللوائح المحلية.
أواندا شركة هي لجنة العقود الآجلة المسجلة تاجر التجزئة والتجزئة النقد الأجنبي مع لجنة تداول السلع الآجلة وعضو في الرابطة الوطنية للعقود الآجلة. نو: 0325821. يرجى الرجوع إلى فوركس المستثمر المستثمر أليرت عند الاقتضاء.
حسابات أودا (كندا) شركة أولك متاحة لأي شخص لديه حساب مصرفي كندي. أواندا (كندا) كوربوراتيون أولك منظمة من قبل منظمة تنظيم صناعة الاستثمار في كندا (إيروك)، والذي يتضمن قاعدة بيانات إروك على الانترنت مستشار الاختيار (إيروك أدفيسوريريبورت)، وحسابات العملاء محمية من قبل صندوق حماية المستثمر الكندي ضمن حدود محددة. ويتوفر كتيب يصف طبيعة وحدود التغطية عند الطلب أو في cipf. ca.
أواندا أوروبا المحدودة هي شركة مسجلة في انكلترا رقم 7110087، ولها مكتبها المسجل في الطابق 9A، برج 42، 25 شارع العريض القديم، لندن EC2N 1HQ. وهي مرخصة ومنظمة من قبل & # 160؛ سلطة السلوك المالي، رقم: 542574.
أواندا أسيا باسيفيك بي تي إي المحدودة (شركة رقم 200704926K) تحتفظ بترخيص خدمات أسواق رأس المال الصادر عن سلطة النقد في سنغافورة ومرخصة أيضا من قبل مؤسسة سنغافورة الدولية.
أواندا أستراليا بتي لت & # 160؛ ينظم من قبل لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية أسيك (عبن 26 152 088 349، أفسل رقم 412981) وهي مصدر المنتجات و / أو الخدمات على هذا الموقع. من المهم بالنسبة لك أن تنظر في دليل الخدمات المالية الحالي (فسغ)، بيان الإفصاح عن المنتج ('بدس')، وشروط الحساب وأي وثائق أواندا أخرى ذات الصلة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار المالي. ويمكن الاطلاع على هذه الوثائق هنا.
أواندا اليابان المحدودة أول نوع I الأدوات المالية الأعمال مدير مكتب المالية المحلية كانتو (كين شو) رقم 2137 معهد رابطة العقود الآجلة المالية عدد المشتركين 1571.

خيارات فكس التقلب التاريخي
الحصول على فيا أب ستور قراءة هذه المشاركة في التطبيق لدينا!
فكس تقلب الاقتباس.
أنا محاولة لمعايرة بلدي سف (هيستون) نموذج لتسويق البيانات. نيتي هو تقليل الفرق بين السوق إيف و إيفس نموذجي. يمكنني استخدام بلومبرغ للحصول على البيانات، ولكن يتم نقل الخيارات الفوركس بطريقة مختلفة من الأسهم وأنا لا يمكن أن تصل إلى استعادة سطح التقلب في شكل مطلوب من هذه البيانات.
يمكنني تحميل البيانات في الشكل التالي: ر / بف أو وضع / دعوة ومزايدة / اسأل أو منتصف / انتشار.
ما أريده هو الحصول على مجموعة من الضربات، آجال الاستحقاق والرابع بالنسبة لهم.
شكرا على الأفكار.
نظرا لطبيعة تداول أوتك لخيارات الفوركس بالنسبة لغالبية السوق، يتم تداولها في أسعار التقلبات والإضرابات في منطقة الدلتا. يمكنك استخلاص الضربات العشرية محددة على أساس دلتا بلاك سكولز باستخدام تقلب في المال ل تينور ابتسامة معينة، نظرا لك معرفة قيم المعلمات الأخرى في صيغة بس كذلك. ومع ذلك هناك سوق خيارات الفوركس المدرجة أيضا، و سم هو الأكبر من كل شيء، ولكنها ليست سوى سائل لعدد محدود من أزواج.
إن الفوارق المرجعية النموذجية هي 25D ر / فلاي، 10D ر / فلاي، جنبا إلى جنب مع أتم تلك هي النقاط التي تريد معايرة ل.